Kripto prekybos žurnalas: kaip jį vesti ir kaip iš jo apskaičiuoti tikėtiną vertę

Kam reikalingas prekybos žurnalas

Visų sandorių atmintyje neišlaikysi. Prekybos žurnalas (prekybos planas ir žurnalas) yra lentelė, kurioje prieš sandorį įrašai planą, o po jo rezultatą ir klaidą. Po 20-30 įrašų jis parodo tai, ko nematai viename sandoryje: ar laikaisi taisyklių ir kokios klaidos kartojasi. Laimėjimų dalis ir vidutinis laimėjimas taps patikimesni tik po kelių dešimčių įrašų.

Žurnalui nereikia specialios programos: užtenka skaičiuoklės ar užrašų. Svarbu pildyti du kartus: prieš sandorį (planas) ir po jo (rezultatas). Jei planą įrašai tik po sandorio, tai jau ne planas, o pasiteisinimas.

Kaip pradėti šiandien:

1. Sukurk lentelę su dešimčia stulpelių, kurie aprašyti žemiau.
2. Įrašyk paskutinius tris sandorius (tikrus ar popierinius) kaip pratybą, kad pajustum, kiek laiko užima vienas įrašas.
3. Pasirink savaitės peržiūros dieną ir laiką ir įsirašyk į kalendorių.

Kokius laukus pildyti

Dešimt laukų užtenka daugumai atvejų. Pirmus aštuonis užpildyk prieš sandorį (išėjimo datą įrašyk vėliau), paskutinius du po sandorio.

R yra rizikos vienetas: tiek prarastum, jei suveiktų stopas. Jei rizikuoji 50 USDT, 1R = 50 USDT, o 100 USDT pelnas yra +2R. Rezultatą išreiškus R, sandoriai palyginami nepriklausomai nuo sąskaitos dydžio ar monetos (plačiau: rizikos ir grąžos santykis).

Neįrašinėk laukų, kurių niekada neanalizuosi. Kuo daugiau laukų, tuo sunkiau pildyti kiekvieną sandorį, o neužpildytas žurnalas nieko nerodo.

Vienas įrašas su tikru grafiku

Grafiko kainos tikros, o sandoris iliustracinis: tarkime, sąskaita 5 000 USDT, rizika vienam sandoriui 1 %, t. y. 50 USDT. Štai kaip atrodytų įrašas:

Rezultatas R skaičiuojamas pagal formulę: R = (išėjimo kaina - įėjimo kaina) ÷ rizika vienam BTC. Pavyzdžiui, pusė pozicijos parduota ties 79 710,06: (79 710,06 - 77 439,00) ÷ 2 271,06 = 1,0R, o pusei pozicijos tai 0,5R.

Kas nutiko pagal dienos žvakes. Rugsėjo 3 d. aukščiausia kaina 82 300,00 pasiekė 1R tikslą (79 710,06), todėl pusė pozicijos parduota: 0,011008 BTC × (79 710,06 - 77 439,00) = 0,011008 × 2 271,06 = 25,00 USDT, t. y. +0,5R. Likusiai pusei stopas perkeltas į įėjimą (77 439,00), ir jis suveikė rugsėjo 10 d. (dienos žemiausia kaina 76 464,00): ši pusė davė 0R. Iš viso +0,5R.

Tą pačią kainų eigą galima įvertinti pagal kitus planus. Jei stopas nebūtų perkeltas, antra pusė būtų uždaryta pradiniame stope (75 167,94) rugsėjo 15 d. (žemiausia kaina 74 967,97): -0,5R, o iš viso 0R. Jei visa pozicija būtų parduota ties 1R, rezultatas būtų +1R. Žurnalas leidžia tokius planus palyginti, bet viena kainų eiga nepasako, kuris planas geresnis. Dienos žvakė neparodo ir to, kas įvyko pirmiau tos pačios dienos viduje, todėl tikslus užpildymas nežinomas.

Dešimt pavyzdinių sandorių (iliustracija)

Tai mokomasis pavyzdys, ne tikri sandoriai. Skaičiai parinkti, kad būtų lengva skaičiuoti.

• Laimėjimų dalis: 5 iš 10 = 50 %.
• Vidutinis laimėjimas: (2,0 + 1,5 + 3,0 + 0,5 + 2,0) ÷ 5 = 9,0 ÷ 5 = 1,8R.
• Vidutinis nuostolis: visi penki nuostoliai po 1,0, vidurkis 1,0R.
• Tikėtina vertė: 0,5 × 1,8 - 0,5 × 1,0 = 0,9 - 0,5 = +0,4R vienam sandoriui. Patikra: bendras rezultatas +4,0R ÷ 10 sandorių = +0,4R.
• Nuosmukis: bendras R pasiekė 3,5R (po 6 sandorio) ir nukrito iki 1,5R (po 8), t. y. nuosmukis 2,0R. Ilgiausia nuostolių serija: 2 sandoriai iš eilės.

Su 50 USDT rizika (1R = 50 USDT) +0,4R reiškia +20 USDT vienam sandoriui, jei tikėtina vertė atspindėtų tikrą ilgalaikį vidurkį. Tai prieš mokesčius. Jei kiekvieno sandorio mokesčiai būtų tokie kaip aukščiau pateiktame įraše (apie 3,41 USDT, t. y. apie 0,07R, remiantis iliustraciniu 0,2 % pozicijos mokesčiu), tikėtina vertė sumažėtų iki apie +0,33R.

Imtis per maža, kad ja pasitikėtum. Jei tuos pačius vidurkius (1,8R ir 1,0R) gautum su 4 laimėjimais iš 10, tikėtina vertė būtų 0,4 × 1,8 - 0,6 × 1,0 = +0,12R, o su 3 iš 10: 0,3 × 1,8 - 0,7 × 1,0 = -0,16R. Pusiausvyros laimėjimų dalis su 1,8R vidutiniu laimėjimu yra 1 ÷ (1 + 1,8) = 35,7 %. Todėl žurnalas parodo kryptį tik po kelių dešimčių sandorių, o ir tada tai tik praeities duomenys (laimėjimų dalis ir tikėtina vertė).

Savaitės peržiūra

Kartą per savaitę peržiūrėk įrašus ir tuo metu nepriimk naujų sprendimų:

1. Kiek buvo sandorių, kiek laimėjimų ir koks bendras R.
2. Ar kiekvienas įrašas turi stopą ir dydį, įrašytus prieš sandorį.
3. Kuris sandoris pažeidė planą ir kodėl.
4. Ilgiausia nuostolių serija ir didžiausias nuosmukis R vienetais.
5. Viena taisyklė kitai savaitei: pasirink vieną pakeitimą, ne penkis.

Nedaryk išvadų iš 3-5 sandorių. Savaitės peržiūra skirta pastebėti pažeidimus, o laimėjimų dalį vertink tik tada, kai sukaupi bent kelias dešimtis įrašų.

Dažni žurnalo spąstai:

• Įrašomi tik laimėjimai arba tik „gražūs“ sandoriai. Nuostolius ir pažeistas taisykles rašyk ypač atidžiai.
• Stopas perkeliamas, bet to neužrašoma. Tada R skaičiuojamas pagal planą, o ne pagal tai, kas iš tikrųjų įvyko.
• Popieriniai ir tikri sandoriai maišomi vienoje lentelėje be žymos. Pridėk stulpelį „tikras“ arba „popierinis“.

Emocijų ir klaidų stulpeliai

Paskutinis laukas pats vertingiausias. Pasirink 4-6 žymas ir kiekviename sandoryje pažymėk tinkamą: „be plano“, „nukėliau stopą“, „per didelė pozicija“, „FOMO“, „išėjau per anksti“, „laikiausi plano“. Po 20 įrašų suskaičiuok, kuri žyma kartojasi dažniausiai ir kiek R ji kainavo.

Daugiau apie emocijas rasi straipsnyje Kaip valdyti emocijas prekiaujant. Tikslus ir dalinį išėjimą aiškiname straipsnyje Kaip nustatyti take profit kriptovaliutose, o stopą ir pozicijos dydį Rizikos valdymas ir stop loss.