Rizikos ir grąžos santykis (R:R)
Kiek gali prarasti, palyginti su tuo, kiek sieki uždirbti: R:R 1:3 reiškia, kad rizikuoji 1, siekdamas 3. Kuo santykis didesnis, tuo mažesnės laimėjimų dalies reikia, kad neliktum nuostolyje.
Kaip apskaičiuoti
Rizikos ir grąžos santykis (risk to reward, R:R), dar vadinamas rizikos ir pelno santykiu, skaičiuojamas iš trijų kainų: įėjimo, nuostolio ribojimo pavedimo (stop loss) ir tikslo. Rizika yra atstumas nuo įėjimo iki stopo, galima grąža yra atstumas nuo įėjimo iki tikslo.
Pavyzdys: įėjimas 100, stopas 98, tikslas 106. Rizika lygi 2, galima grąža 6, todėl R:R yra 1:3. Prekiautojai dažnai sako „3R“: tikslas nutolęs tris kartus toliau nei stopas.
Ryšys su laimėjimų dalimi
Santykis pats savaime nieko nežada. Jis svarbus kartu su tuo, kokia dalis sandorių pasiekia tikslą. Jei kiekvienas sandoris baigiasi ties stopu arba ties tikslu, laimėjimų dalis, kuriai esant baigi be pelno ir be nuostolio, apskaičiuojama taip: 1 / (1 + R). Čia R yra grąžos ir rizikos santykis, pavyzdžiui, 2, kai R:R yra 1:2. Prie santykio 1:2 tikslas turi būti pasiekiamas daugiau nei trečdalyje sandorių. Prie to dar reikia pridėti prekybos mokesčius ir slydimą, todėl tikroji riba šiek tiek aukštesnė.
| R:R | Mažiausia laimėjimų dalis, kad neliktum nuostolyje (be mokesčių) |
|---|---|
| 1:1 | 50 % |
| 1:2 | 33,3 % |
| 1:3 | 25 % |
| 1:4 | 20 % |
Kaip tai atrodo programėlėje
Šiame ekrane rizika vienam LAYER vienetui yra apie 0,0098: 0,0792 minus 0,0694. TP1 nutolęs per vieną tokį atstumą, TP2 per du, TP3 per tris, todėl iki TP2 santykis yra 1:2. Tą pačią logiką gali pritaikyti bet kuriam savo planui.
Dažnos klaidos
- Pritempti tikslą, kad santykis atrodytų gražiai. Tikslas turi remtis lygiu grafike, ne norimu skaičiumi.
- Dėti stopą per arti. Toks stopas padidina R:R tik popieriuje, nes dažnai suveikia nuo įprasto svyravimo.
- Žiūrėti tik į R:R. Santykis 1:5 nieko neduoda, jei tikslas beveik niekada nepasiekiamas.
- Perkelti stopą toliau, kai kaina juda prieš tave. Tada tikroji rizika tampa didesnė nei planuota.
Kaip praktikuotis
Prieš kiekvieną treniruočių sprendimą užsirašyk įėjimą, stopą, tikslą ir R:R, o po to rezultatą R vienetais: nuostolis 1R, pelnas 2R ir panašiai. Po 30 įrašų pamatysi savo tikrą laimėjimų dalį ir vidutinį rezultatą. Skenuok programėlėje tam skirti Sprendimų režimai ir sprendimų žurnalas, kur treniruojamasi be tikrų pinigų. Plačiau: Rizikos valdymas ir stop loss.
Dažni klausimai
Koks R:R laikomas geru?
Kuo R:R skiriasi nuo laimėjimų dalies?
Ar su svertu R:R skaičiuojamas kitaip?
Šiuos terminus gali kartoti ir pasitikrinti Skenuok programėlėje.